Samenvatting AANG.DUUR functie
De functie AANG.DUUR() in Excel geeft de gewijzigde Macauley looptijd voor een waardepapier met een aangenomen nominale waarde van €100.
Vertaling
Nederlands: AANG.DUUR()
Engels: MDURATION()
Duits: MDURATION()
Resultaat waarde
Geeft als resultaat de aangepaste Macauley-looptijd voor een waardepapier aangenomen dat de nominale waarde € 100 bedraagt.Doel
Het verkrijgen van de gewijzigde Macauley looptijd per waarde van €100.
Syntaxis
=AANG.DUUR(stortingsdatum; vervaldatum; coupon; rendem; frequentie; [soort_jaar])Argumenten
stortingsdatum – Vereist
De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum (na de uitgiftedatum) waarop het waardepapier aan de koper wordt verkocht.
vervaldatum – [Vereist]
De vervaldatum van het waardepapier. De vervaldatum is de datum waarop het waardepapier verloopt.
coupon – [Vereist]
Het jaarlijkse rentepercentage van het waardepapier.
rendement – [Vereist]
Het jaarlijkse rendement van het waardepapier.
frequentie – [Vereist]
Het aantal couponuitbetalingen per jaar. Bij jaarlijkse betalingen geeft u 1 op, bij halfjaarlijkse betalingen 2 en bij driemaandelijkse betalingen 4.
soort_jaar – [Optioneel]
Het type dagentelling dat wordt gebruikt.
| soort_jaar | Als u het volgende type dagentelling wilt |
|---|---|
| 0 of weggelaten | Amerikaans (NASD) 30/360 |
| 1 | Werkelijk/werkelijk |
| 2 | Werkelijk/360 |
| 3 | Werkelijk/365 |
| 4 | Europees 30/360 |
Gebruik van AANG.DUUR functie
In de financiële wereld is de looptijd een maatstaf voor de gevoeligheid van de prijs voor veranderingen in de rentevoet voor een activum dat op periodieke basis rente betaalt, zoals een obligatie. De looptijd kan door financiële managers worden gebruikt als onderdeel van een strategie om het effect van rentewijzigingen op de nettowaarde te minimaliseren. De “aangepast looptijd” is een maatstaf voor de verwachte verandering in de koers van een obligatie bij een verandering van 1% in de rente.
De functie AANG.DUUR() van Excel geeft de gewijzigde Macaulay looptijd voor een veronderstelde nominale waarde van €100. De Macaulay looptijd is de gewogen gemiddelde looptijd van de kasstromen uit een effect, die kan worden berekend met de functie DUUR van Excel.
Voorbeeld
In het getoonde voorbeeld willen wij de gewijzigde looptijd berekenen van een obligatie met een jaarlijkse couponrente van 8% en halfjaarlijkse betalingen. De afwikkelingsdatum is 15-dec-2017, de vervaldatum is 15-sep-2027, en de dagentelling is Werkelijk.
De formule in F4 is:
=AANG.DUUR(C4;C5;C6;C7;C8;C9)Het resultaat is 5,736 jaren.
Datums
In Excel zijn datums volgnummers. Over het algemeen is de beste manier om geldige datums in te voeren het gebruik van cel verwijzingen, zoals in het voorbeeld. Om geldige datums direct in een functie in te voeren, kunt u de functie DATUM() gebruiken. Ter illustratie, in de onderstaande formule zijn alle waarden hard gecodeerd, en de functie DATUM() wordt gebruikt om elk van de twee vereiste datums in te voeren:
=AANG.DUUR(DATUM(2008;1;1);DATUM(2016;1;1);0,05;0,05;4)Waarom AANG.DUUR() functie gebruiken?
De AANG.DUUR() functie in Excel berekent het aantal dagen, maanden of jaren tussen twee datums, afhankelijk van het gekozen interval. Hierdoor kun je eenvoudig tijdsverschillen analyseren en plannen. De functie is ideaal voor financiële berekeningen, personeelsbeheer, projectplanning en het bijhouden van contracten of abonnementen.
Met AANG.DUUR() kun je snel het verschil tussen twee datums bepalen zonder handmatig te rekenen. Bovendien houdt de functie rekening met de kalender en schrikkeljaren, waardoor je nauwkeurige resultaten krijgt. Dit maakt het een betrouwbare tool voor iedereen die werkt met datums en tijdsberekeningen.
Kortom, gebruik AANG.DUUR() om efficiënt en nauwkeurig datums te vergelijken, deadlines te berekenen en overzicht te houden over tijdsintervallen in Excel.
Opmerkingen AANG.DUUR() functie
- In Microsoft Excel worden datums opgeslagen als sequentiële seriële getallen, zodat deze datums in berekeningen kunnen worden gebruikt. 1 januari 1900 is standaard het seriële getal 1 en 1 januari 2008 het seriële getal 39.448, omdat deze datum 39.448 dagen na 1 januari 1900 valt.
- De stortingsdatum is de datum waarop de koper de coupon heeft gekocht. Bijvoorbeeld een obligatie. De vervaldatum is de datum waarop de coupon verloopt. Een voorbeeld: Op 1 januari 2008 wordt een obligatie voor 30 jaar uitgegeven. Zes maanden later wordt deze door een koper gekocht. De uitgiftedatum werd 1 januari 2008, de stortingsdatum is 1 juli 2008 en de vervaldatum is 1 januari 2038, en de uitgiftedatum is 30 jaar na de 1 januari 2008.
- stortingsdatum, vervaldatum, frequentie en soort_jaar worden afgekapt tot gehele getallen.
- Als stortingsdatum of vervaldatum een ongeldige datum is, geeft AANG.DUUR() de foutwaarde
#WAARDE!als resultaat. - Als rendem < 0 of coupon < 0, geeft AANG.DUUR() de foutwaarde
#GETAL!als resultaat. - Als frequentie niet het getal 1, 2 of 4 is, geeft AANG.DUUR() de foutwaarde
#GETAL!als resultaat. - Als soort_jaar < 0 of > 4, geeft AANG.DUUR()de foutwaarde
#GETAL!als resultaat. - Als stortingsdatum = vervaldatum, geeft AANG.DUUR() de foutwaarde
#GETAL!als resultaat. - De aangepaste duur wordt als volgt gedefinieerd:
